環球時訊:加息預測看推特?美聯儲基于440萬條推文創建追蹤市場情緒新指標
來源:智通財經 ? 2023-05-24 08:20:50
【資料圖】
美聯儲研究人員根據推特的數據開發了一種衡量信貸和金融市場情緒的新方法,他們稱這種方法有助于預測貨幣政策立場的變化。美聯儲經濟學家在本月發表的一篇論文中寫道,推特金融信心指數(Twitter Financial Sentiment Index)通過在社交媒體平臺上使用自然語言處理,可以幫助估計次日的股市回報。他們發現,意外的政策收緊會導致市場情緒惡化,而且這些數據在預測央行加息幅度方面也有一定的作用。
美聯儲經濟學家Travis Adams、Andrea Ajello、Diego Silva和Francisco Vazquez-Grande表示:“FOMC會議首日后的推特情緒可以預測次日委員會聲明發布后將產生的限制性貨幣政策沖擊規模?!比欢?,他們表示,該指數并不能說明美聯儲在某一次會議上將降息多少。
該指數為美聯儲官員提供了一個實時指標。美聯儲官員強調,他們依賴數據來為政策決策提供信息,同時承認,許多統計數據的報告往往存在滯后。
研究人員表示,該推特指數與其他情緒指標“高度相關”,如公司債券息差和密歇根大學消費者信心指數。該推特指數是由440萬條與2007年以來金融市場發展相關的推文構建而成的。
美聯儲的另一組研究人員還根據推特數據創建了一個單獨的失業指標,該指標可以幫助預測給定月份的失業人數,而不僅僅是每周申請失業金人數。
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